متوسط متوسط الانحراف المعياري r

هذا السؤال له إجابة هنا: أريد حساب أي نوع من الإحصاءات المتحركة على سلسلة زمنية في R، ما وراء المتوسط ​​المتحرك. على سبيل المثال، كيف يمكنني حساب الانحراف المعياري المتحرك على مدى فترة زمنية من طول 3 حاول إيف ما يلي: ولكن ليس فقط أنها لا تعمل (لأن كومسوم من ناقلات متخلفة يعطي متجه جميع ناس)، ولكن توقفت عن محاولة لحل هذه المسألة الأخيرة لأنه يبدو معقدا دون داع. أي حل أنيق لهذه المشكلة طلب 17 فبراير 13 في 22:59 علامة مكررة من قبل أرون. thelatemail. يوران. GSee. جوشوا أولريش 17 فبراير 13 في 23:40 وقد تم طرح هذا السؤال من قبل، ولها بالفعل إجابة. إذا كانت هذه الإجابات لا تعالج سؤالك بشكل كامل، يرجى طرح سؤال جديد. الانحراف المعياري الانحراف المعياري المتحرك هو قياس إحصائي لتقلبات السوق. وهو لا يقدم أي توقعات لاتجاه السوق، ولكنه قد يكون مؤشرا مؤكدا. يمكنك تحديد عدد الفترات لاستخدامها، وتحسب الدراسة الانحراف المعياري للأسعار عن المتوسط ​​المتحرك للأسعار. يتم اشتقاقها من خلال حساب الفترة الزمنية n المتوسط ​​المتحرك البسيط لعنصر البيانات. ثم تقوم بجمع مربعات الفرق بين بند البيانات ومتوسطه المتحرك فوق كل من الفترات الزمنية n السابقة. وأخيرا، فإنه يقسم هذا المبلغ ب n ويحسب الجذر التربيعي لهذه النتيجة. خصائص الفترة: عدد الحانات في المخطط. إذا كان المخطط يعرض البيانات اليومية، ثم الفترة تشير إلى أيام في الرسوم البيانية الأسبوعية، فإن الفترة تقف لأسابيع، وهلم جرا. يستخدم التطبيق الافتراضي من 20. الجانب: حقل الرمز الذي سيتم احتساب الدراسة. يتم تعيين الحقل إلى "الافتراضي"، الذي عند عرض مخطط لرمز معين، هو نفس إغلاق. تفسیر قیم الانحراف المعياري تفسیر کبیر عندما یحدث العقد المحلل لتغیر المؤشر في القیمة بشکل کبیر. عندما تكون الأسواق مستقرة، قراءات الانحراف المعياري منخفضة طبيعية. وعادة ما تميل قراءات الانحراف المعياري المنخفض إلى أن تأتي قبل حدوث تغيرات صعودية كبيرة في السعر. ويتفق المحللون عموما على أن التقلبات العالية هي جزء من قمم رئيسية، في حين أن التقلبات المنخفضة ترافق القيعان الرئيسية. المصدر: فوتورسورس عرض دراسات التحليل الفني الأخرى الشريط الجانبي الرئيسي رفع التداول الخاص بك آخر تغريدات تحدث الحديث اعرف تجارتك الرطانة مع قائمة من المصطلحات لمساعدتك على التحدث لغتنا: t. cozQi9MlC6F2 منذ أيام 3 أيام عبر العازلة تعلم تداول العقود الآجلة مؤشر الأسهم مع دليلنا المجاني يتضمن معلومات عن E-ميني سب، E - مصغرة ناسداك، أمبير E - مصغرة t. coMgEHyyLgNo منذ أيام 3 أيام عبر العازلة لا تفوت إياس يناير على المدى القصير تقرير توقعات الطاقة أندرو باويلسكيس حصلت على الضوء. مشاهدة: t. co5JLjYFrSAX منذ أيام 4 أيام عبر المخزن المؤقت حقوق الطبع والنشر XA9 2017 xB7 دانيلز للتجارة. كل الحقوق محفوظة. يتم نقل هذه المادة على أنها التماس للدخول في معاملة المشتقات. وقد تم إعداد هذه المادة من قبل وسيط دانيلز التداول الذي يقدم تعليقات سوق البحث والتوصيات التجارية كجزء من التماس له أو التماس للحسابات وطلب التماس للتجارة ومع ذلك، دانيلز التداول لا تحتفظ قسم البحوث على النحو المحدد في المادة 1.71 كفتك. يجوز لشركة دانيلز للتجارة ومديريها والسماسرة والموظفين تداول المشتقات لحساباتهم الخاصة أو لحساب الغير. بسبب عوامل مختلفة (مثل تحمل المخاطر ومتطلبات الهامش وأهداف التداول والاستراتيجيات قصيرة الأجل مقابل طويلة الأجل والتحليل الفني مقابل تحليل السوق الأساسي وعوامل أخرى) قد يؤدي هذا التداول إلى بدء أو تصفية مراكز مختلفة عن أو خلافا للآراء والتوصيات الواردة فيه. الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا على الأداء المستقبلي. ويمكن أن يكون خطر الخسارة في العقود الآجلة للمتاجرة أو خيارات السلع الأساسية كبيرا، وبالتالي ينبغي للمستثمرين أن يتفهموا المخاطر التي ينطوي عليها اتخاذ مراكز استثمارية وأن يتحملوا المسؤولية عن المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات ونتائجها. يجب أن تنظر بعناية فيما إذا كان هذا التداول مناسب لك في ضوء ظروفك ومواردك المالية. يجب أن تقرأ صفحة ويب الكشف عن المخاطر الوصول إليها في دانيلزترادينغ في الجزء السفلي من الصفحة الرئيسية. لا ينتمي دانيلز للتجارة مع ولا أنها تؤيد أي نظام التداول، النشرة الإخبارية أو خدمة أخرى مماثلة. لا تضمن دانييلز ترادينغ أو تحقق من أي مطالبات تتعلق بالأداء من قبل هذه الأنظمة أو الخدمة. R نقل الانحراف المعياري يمكنك استخدام قيد التشغيل في حزمة غتولس (جزء من حزمة غريغميسك). دوكتورا v كتب: لقد حاولت هناك ولكن didn39t العثور على أي شيء مفيد. معظم المباريات هي للوظائف التي تأخذ مدخلات ستد ديف، و كوتوموفينغكوت جزء من الاستعلام يتعلق شيء آخر (مثل المتوسط ​​المتحرك في حزمة قك). على أي حال، it39s ليس من الصعب جدا لخلق وظيفة، ولكن كنت أتساءل عما إذا كان أي شخص قد فعلت ذلك من قبل. والكفاءة هي تنازل، بطبيعة الحال. I39ll بعد ما يأتي مع. في يوم الاثنين، 13 ديسمبر 2004 10:04:59 -0800، كتب سبنسر جريفز: البحث عن كوتيفوفينغ ديفياتيونكوت القياسية في r-project. org - gt البحث - gt موقع كير سيركوت فقط أنتجت 7 مباريات. يرجى النظر في تلك واسمحوا لنا أن نعرف إذا لم يكن أي من تلك مساعدتك (وما حاولت أن didn39t العمل). دوكتورا v كتب: هل هناك وظيفة بسيطة في R للحصول على انحراف معياري متحرك (أي لعينات x الماضية) هدفي هو رسم أشرطة البولنجر حول المتوسط ​​المتحرك لبيانات الأسعار. يمكنني استخدام تجانس النواة للمتوسط ​​المتحرك. الهتافات والشكر من خلال وخارج - دوكتورا - سبنسر غرافس، دكتوراه، مهندس التنمية العليا O: (408)938-4420 المحمول: (408)655-4567 بسيطة للحلقة القيام بهذه المهمة. لماذا لا تكتب الدالة الخاصة بك موفسد lt - فونكتيون (سيريز، لاغ) موفينغسد lt - فيكتور (موديكوتنوميريكوت) ل (i إن لاغ: لينغث (سيريز)) موفينغسدي lt - سد (سيريز (i-lag1): i) أسيغن (كوتيموفينغسكوت ، موفينغسد،.GlobalEnv) هذا هو فعال جدا: فإنه يأخذ (الكثير) وقتا أقل للكتابة من الصفر من للبحث عن وظيفة موجودة. ----- أورجنال مساج ----- فروم: دوكتورا v سينت: موندي، ديسمبر 13، 2004 1:46 بيإم سيسي: r-هيلب أت stat. math. ethz. ch الموضوع: ري: R نقل الانحراف المعياري I قد حاولت هناك ولكن لم تجد أي شيء مفيد. معظم المباريات هي للوظائف التي تأخذ مدخلات ستد ديف، و كوتوموفينغكوت جزء من الاستعلام يتعلق شيء آخر (مثل المتوسط ​​المتحرك في حزمة قك). على أي حال، it39s ليس من الصعب جدا لخلق وظيفة، ولكن كنت أتساءل عما إذا كان أي شخص قد فعلت ذلك من قبل. والكفاءة هي تنازل، بطبيعة الحال. I39ll بعد ما يأتي مع. في يوم الاثنين، 13 ديسمبر 2004 10:04:59 -0800، كتب سبنسر جريفز: البحث عن كوتيفوفينغ ديفياتيونكوت القياسية في r-project. org - gt البحث - gt موقع كير سيركوت فقط أنتجت 7 مباريات. يرجى النظر في تلك واسمحوا لنا أن نعرف إذا لم يكن أي من تلك مساعدتك (وما حاولت أن didn39t العمل). دوكتورا v كتب: هل هناك وظيفة بسيطة في R للحصول على انحراف معياري متحرك (أي لعينات x الماضية) هدفي هو رسم أشرطة بولينجر حول المتوسط ​​المتحرك للبيانات. يمكنني استخدام تجانس النواة للمتوسط ​​المتحرك. دوكتورا R - مساعدة في stat. math. ethz. ch القائمة البريدية stat. ethz. chmailmanlistinfor-هيلب يرجى قراءة دليل النشر - سبنسر جريفز، دكتوراه، مهندس تطوير أول O: (408) 938-4420 المحمول: (408)655-4567 الجاز حتى عطلة البريد الإلكتروني الخاص بك مع تصاميم المشاهير. أعرف أكثر. بوجدانغت حلقة بسيطة للقيام بهذه المهمة. لماذا لا تكتب الدالة الخاصة بك موفسد lt - فونكتيون (سيريز، لاغ) موفينغسد lt - فيكتور (موديكوتنوميريكوت) ل (i إن لاغ: لينغث (سيريز)) موفينغسدي lt - سد (سيريز (i-lag1): i) أسيغن (كوتيموفينغسكوت ، موفينغسد،.GlobalEnv) بوجدانغت هذا هو فعال جدا: فإنه يأخذ (الكثير) وقتا أقل للكتابة من الصفر بوجدانغت من للبحث عن وظيفة موجودة. نعم، it39s غرامة، ولكن تعيين () خط هو حقا شيء كثيرا لا أوصى I can39t نذهب من خلال 3939: موفسد الخاص بك () يوفر وظيفة مع تأثير جانبي 3939. فإنه كوتسودنليكوت يخلق متغير عالمي 39movingsd39 واحد آخر، إذا كان هناك واحد بدلا من القيام الشيء الأكثر طبيعية لوظيفة S (أو R): عودة it39s الحساب: لذا، من فضلك، استخدام بدلا من ذلك شيء مثل موفسد lt - وظيفة (سلسلة، تأخر ) مسد lt - فيكتور (مودكوتنوميريكوت) ل (i إن لاغ: لينغث (سيريز)) مسدي lt - سد (سيريز (i-lag1): i) مسد ثم أشياء مثل sy1.3 lt - موفسد (y1، 3) sy1 (5، 2) 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - المتداول وظيفة قيمة رولمان حساب المتداول متوسط ​​رلفار حساب المتداول اختلاف رولمين حساب المتداول الحد الأدنى رولماكس حساب المتداول أقصى قدر (x، n، فان.) إلقاء نظرة على رميتريكس: rmetrics. org حزمة رميتريكس كوتفريزكوت لديه وظائف لإجراء تحليل المتداول: فونكتيون: دسكريبتيون: رولفون حساب المتداول وظيفة قيمة رولمي حساب المتداول متوسط ​​رولف حساب المتداول فارمانس رولمين حساب الحد الأدنى المتداول رولماكس كومبيوت رولينغ الحد الأقصى للدالة رولفون (x، n، فان.) الوصف: حساب قيمة الدالة المتداول لفة فان: ستارت 1 إند لينغث (x) - n1 m شستارت: إند (i إن 2: n) ستارت ستارت 1 إند إند 1 (x، n 9، ترو ترو، ترو غير متحيز، n. rm فالس) الوصف: حساب (x. nm، x)) رفر فارف (شكس، ن، فان فار) إذا (غير متحيز) رفر (رفر (n-1)) n إذا كان (تقليم ) رفر (نا، (n-1))، رفر) تقليم، غير متحيز و na. rm محاولة لناقلات x رنورم (100) سرت (رلفار (x، ن 9)) سرت (رلفار (x، n 9، تقليم فالس)) كما أنه w (x)، سرت (رلفار (x. ts، 9)) سكرت (رلفار (x) ل R39s الكائنات سلسلة الوقت كوتسكوت (لأي كائن التي يمكن أن تتحول في متجه من قبل وظيفة as. vector) x. ts as. ts. ts، 9، تقليم فالس)) وهو يعمل لأي وظيفة. حاول أيضا: رولفون (x، n9، فونسد) لقد كتبت أيضا وظائف لتحليل المتداول من الكائنات RTrics39 S4 تايمزريز، وإجراء التحليل على مقياس زمني على مسافة واحدة جداول الأعمال اليومية أو أي جداول زمنية أكثر تعقيدا أخرى لبيانات سلسلة زمنية تم جمعها من الأسواق المالية في مناطق زمنية مختلفة ومع قواعد دست مختلفة، (وليس على مؤشر التشغيل). لا یصعب کتابة وظائف التحلیل المتداول ل بیانات السوق المالیة باستخدام مفھوم الوقت في رميتريكس ومفھوم المرکز المالي. وسيتم نشرها في إحدى إصدارات رميتريكس التالية. التحيات ديثلم ويرتز مارتن ماكلر كتب: كوغبوغدانكوت بوجدان روموسيا لوت br44114yahoo غ على الإثنين، 13 ديسمبر 2004 12:26:46 -0800 (يست) يكتب: بوجدانت بسيطة حلقة لا وظيفة. لماذا لا تكتب الدالة الخاصة بك موفسد lt - فونكتيون (سيريز، لاغ) موفينغسد lt - فيكتور (موديكوتنوميريكوت) ل (i إن لاغ: لينغث (سيريز)) موفينغسدي lt - سد (سيريز (i-lag1): i) أسيغن (كوتيموفينغسكوت ، موفينغسد،.GlobalEnv) بوجدانغت هذا هو فعال جدا: فإنه يأخذ (الكثير) وقتا أقل للكتابة من الصفر بوجدانغت من للبحث عن وظيفة موجودة. نعم، it39s غرامة، ولكن تعيين () خط هو حقا شيء كثيرا لا أوصى I can39t نذهب من خلال 3939: موفسد الخاص بك () يوفر وظيفة مع تأثير جانبي 3939. فإنه كوتسودنليكوت يخلق متغير عالمي 39movingsd39 واحد آخر، إذا كان هناك واحد بدلا من القيام الشيء الأكثر طبيعية لوظيفة S (أو R): عودة it39s الحساب: لذا، من فضلك، استخدام بدلا من ذلك شيء مثل موفسد lt - وظيفة (سلسلة، تأخر ) مسد lt - فيكتور (مودكوتنوميريكوت) ل (i إن لاغ: لينغث (سيريز)) مسدي lt - سد (سيريز (i-lag1): i) مسد ثم أشياء مثل sy1.3 lt - موفسد (y1، 3) sy1 .5 lt - موفسد (y1، 5) sy2.5 lt - موفسد (y2، 5) شكرا للتلميح على قك. أما بالنسبة لفرق البولينجر فقد تم طرح بورسيس عام من قبل غابور غروثنديك. قد ترغب أيضا في إلقاء نظرة على رميتريكس (فباسيكس، فزيريز وغيرها)، ولا سيما رولينغاناليسيس ----- الرسالة الأصلية ----- من: دوكتورا v مايلتو: دوكتورا في غميل سينت: تيوزداي، 14 ديسمبر 2004 2 : 46 آم إلى: سبنسر جريفز سيسي: r-هيلب أت stat. math. ethz. ch الموضوع: ري: R نقل الانحراف المعياري لقد حاولت هناك ولكن لم تجد أي شيء مفيد. معظم المباريات هي للوظائف التي تأخذ مدخلات ستد ديف، و كوتوموفينغكوت جزء من الاستعلام يتعلق شيء آخر (مثل المتوسط ​​المتحرك في حزمة قك). على أي حال، it39s ليس من الصعب جدا لخلق وظيفة، ولكن كنت أتساءل عما إذا كان أي شخص قد فعلت ذلك من قبل. والكفاءة هي تنازل، بطبيعة الحال. I39ll بعد ما يأتي مع. في يوم الاثنين، 13 ديسمبر 2004 10:04:59 -0800، كتب سبنسر جريفز: البحث عن اقتباس ديفياتيونكوت القياسية في البحث - gt موقع البحث سيركوت فقط أنتجت 7 مباريات. يرجى النظر في تلك واسمحوا لنا أن نعرف إذا لم يكن أي من تلك مساعدتك (وما حاولت أن didn39t العمل). دوكتورا v كتب: هل هناك وظيفة بسيطة في R للحصول على انحراف معياري متحرك (أي لعينات x الماضية) هدفي هو رسم أشرطة البولنجر حول المتوسط ​​المتحرك لبيانات الأسعار. يمكنني استخدام تجانس النواة للمتوسط ​​المتحرك. الهتافات والشكر من خلال وخارج - دوكتورا - سبنسر جريفز، دكتوراه، مهندس تطوير أول O: (408)938-4420 المحمول: (408)655-4567